Contents
Как правило, волны этого типа менее чётко определены, что создаёт дополнительные трудности в их выявлении. Таким образом, если растягивается волна 3, то волна 5 останется короткой и, скорее всего, примет параметры волны 1. Если волны 1 и 3 не растянуты, то есть вероятность, что волна 5 растянется.
Началась массовая покупка акций и рост пятой волны до уровня 290 долларов. При совпадении уровней волны С с уровнями четвёртой волны восходящего тренда, может сформироваться фигура «голова — плечи». Эллиот обосновал свою теорию числами Фибоначчи. Из чисел Фибоначчи 3, 5 и 8 составляется полный волновой цикл. Это пять волн цикла роста, коррекционный цикл из трёх волн, а полный составляет восемь волн. В цикле роста три волны повышения и две волны понижения.
В данном случае, основной импульс направлен вниз, поэтому волны A и С — импульсные, а волна B — коррекционная. На более высоком волновом уровне последовательность превращается в единую коррекционную волну. Для лучшего понимания и закрепления понятия постоянства структуры, можно использовать следующий прием. В данном случае, действует так называемый принцип «волна в волне». С точки зрения Теории волн Эллиота, структура рынка является той самой константой, на которую и следует опираться в своих определениях того или иного типа тренда. Но на начальной стадии, входить в рынок стоит лишь на третьей или пятой волнах, в то время как коррекционные волны А-В-С используются как некая констатация окончания текущего тренда.
Любая волна является частью более длинной и подразделяется на более короткие. Основной принцип правила чередования заключается в том, что рынок не повторяет модель дважды в рамках одного цикла. Корректирующие волны, в отличие от импульсов, имеют большее разнообразие форм внутренних структур.
Симметричный треугольник (рис. 5-20) можно считать «классической» фигурой, поскольку в качестве самостоятельной она была выделена еще Эллиоттом. Симметрия в данном случае отражает, своего рода, динамическое равновесие промежуточных итогов борьбы быков и медведей, исход которой, согласно волновому принципу, предрешен. Волна С не в состоянии достигнуть даже intrade bar официальный сайт уровня волны В. События в этой конфигурации развиваются «горизонтально». Кроме того, обратите внимание, что длина волн А и С является примерно одной и той же, несмотря на то что волна А является «трехволновкой», а волна С – «пятиволновкой». К сожалению, при разметке текущего развития зигзагов должное прояснение нередко наступает лишь по окончании цикла.
Теория волн Эллиотта. Заключение
«Импульс» («Пятёрка») восходящего тренда.Рисунок под номером 12 схематично показывает развитие классического импульсного движения (пятёрки). Здесь мы наблюдаем волнообразную активность, состоящую из 5 сегментов, 3 из которых явно больше двух других и являются движущими для рассматриваемого нами общего движения. Движущие волны обозначены на схеме цифрами 1, 3, 5.
Фаза развития последующего коррекционного движения состоит из 3-х сегментов, два из которых движущие, а один – коррекционный. Всего же, в рамках этого цикла (рост – падение) мы имеем 8 сегментов. Важным моментом является точка перехода коррекции из обычного зигзага, в двойной. Чаще всего, это происходит, когда первый зигзаг не смог откорректировать предыдущуй тренд ни по времени, ни по амплитуде. Именно в таком случае, после локальной коррекции, начинается развитие ещё одного зигзага. Волну-связку Х можно интерпретировать и как начало новой трендовой волны.
Эллиот создавал свою теорию на основе анализа индексов фондового рынка, точнее, индекса Доу-Джонса. Он попытался найти связи между экономикой и «настроением масс». Рынок – это результат социальной и экономической активности человеческого общества, именно она является движущей силой рыночных изменений.
Четвёртая волна не должна перехлестываться с первой волной (правда, это правило иногда нарушается на фьючерсных рынках). Второе исключение происходит, когда волна В достигает начала волны А, в то время как волна С так и не опускается до уровня основания волны А. В этом случае бычий рынок обладает более высоким рыночным потенциалом.
Это стандартное представление волн в теории Эллиота. Пятиволновка состоит из трех импульсов и двух коррекционных волн, при этом третья волна не может быть меньше, чем любая другая, а четвертая не должна входить в область первой. В целом, вся теория построения каждой из волн Эллиотта вполне закономерна и используется уже достаточно долгое время. Не смотря на то, то она была разработана для фондового рынка, также с успехом применяется и на валютном.
Прогнозы и анализ
Таким образом, основное открытие, касающееся структуры тренда, показывает нам, что любой импульс на меньшем масштабе графика также будет состоять из набора колебаний пятёрок и троек. А именно, включать в себя три импульсные волны меньшего масштаба и две коррекционных. Импульсные волны состоят из пяти более мелких волн и формируются в направлении основного тренда. При этом совершенно неважно, какие настроения преобладают на рынке – импульсная волна может являться частью как медвежьего, так и бычьего рынка. Волны Эллиота, названные так в честь первооткрывателя данной теории, являются основополагающим элементом в структуре рынка форекс. Основанный на этих волнах анализ является, вероятно, наиболее точным.
Итак, основные действующие волны двойного зигзага обозначаются W и Y, соответственно волновому уровню на разметке (в примере использован уровень Minuette). Действующими волнами здесь являются зигзаги, но если мы вспомним их строение, то станет ясно, что двигают эту модель на самом деле импульсы в волнах А и С каждого из двух зигзагов. Противодействующая волна в двойном зигзаг маркеруется символом Х (опять же помним про волновые уровни). Здесь первая тройка устанавливает пределы коррекции, после чего рынок долго «плавает» в пределах какой-то горизонтали. И только после треугольника «победившие» силы более масштабного тренда возобновляют энергичное давление в сторону дальнейшего развития.
Продолжаем цикл статей по техническому анализу и сегодня мы поговорим о волнах Эллиота. Понимая поведение рынка, Вы начнете понимать что же сейчас происходит с той или иной ценной бумагой или рынком в целом и делать выводы о дальнейших тенденциях. Обычно первое движение представляет собой достаточно слабый импульс, так как в начале сделки открываются небольшим процентом трейдеров, а маркет мейкеры предпочитают выжидательную позицию. Достигнув своего пика, мелкие игроки начинают фиксацию прибыли, и вследствие этого начинает формироваться первая коррекционная волна. Треугольники обычно появляются в четвёртой волне, предшествуя последнему движению в направлении основной тенденции.
Альтернатива-3 форс-мажора = отмена 5-волнового тренда (дополнительные критерии волн). Рисунки.
Идеального индикатора для построения волн Эллиотта не существует, однако разнообразие модификаций позволяет каждому трейдеру найти наиболее подходящий его манере вариант. Важно отметить, что структура тенденции не зависит от временных масштабов. Интерпретация базовых моделей волн Эллиотта и их составляющих. В силу того что шортить это на этом этапе идет истощение движущих сил и грядет серьезная коррекция, конечная диагональ несет в себе ее признаки. Коэффициенты Фибоначчи и основанные на них отношения длины коррекции используются для определения ценовых ориентиров. Отношение длины коррекции к предыдущему движению рынка часто равно 62%, 50% и 38%.
«Импульс» («Пятёрка») нисходящего тренда.На этом рисунке (рис.13) мы наблюдаем развитие такого же классического импульса, только в направлении нисходящего тренда. Все особенности формирования импульсных волн в данном случае также соблюдены. Движущие волны обозначены цифрами 1, 3, 5, а коррекционные, цифрами 2 и 4.
Основные принципы и правила теории волн Эллиотта
Более того, волна хуступает волне of y по временной протяженности. Попробуем разметить этот участок графика несколько иначе. Как видим, конфигурации движения рынка могут быть достаточно сложными. Кстати, при невозможности определить, какой стадии – импульсу или коррекции – принадлежит волна, следует опираться на соответствующий счет волн. Тройная тройка – это «расширенный» вариант двойной тройки. Теоретически он может складываться из сочетания любых рассмотренных фигур.
Предпосылки к появлению теории
Может применяться практически на любых таймфреймах, однако, слишком короткие интервалы не рекомендуются. Коррекции внутри импульса должны отличаться по сложности, номинальному размеру или времени формирования. Если различий хотя бы по одному свободная маржа из этих параметров нет, развитие тренда стоит поставить под сомнение. Существует вероятность, что в данный момент формируется какая-то сложная коррекционная модель. Пятая волна импульса должна находиться выше экстремума третьей.
Волновая теория Эллиотта. Что такое Волны Эллиотта
Волновая теория в была известна и ранее, но она основывалась только на поведении участников рынка, а Эллиот использовал исторические данные за 80 лет. В этом примере, цена отбивалась от границ , что сигнализировало об окончание коррекции и начало новой волны. В этом случае, предварительно, после коррекционного движения , был установлен Buy Limit на нижней границе канала. Для наглядности приведем несколько практических примеров. Речь идет о том, что в конечной диагонали импульсные волны 1, 3 и 5 ведут себя как коррекционные.
Эллиот в разработке теории почти не занимался определением индивидуальных примет волн (английский термин «wave personalities»). Роберт Пректер более подробно разработал эту сторону теории. Эллиот рассматривал три импульсные волны, Пректер же в своей книге изменил терминологию и рассмотрел индивидуальные особенности всех волн. Знать приметы волн для проведения теханализа полезно, особенно в тех случаях, когда трудно получить ясную картину с отсчётом волн. Приметы волн будут неизменными в любой иерархической степени. Большая часть первых волн появляется на дне рынка в виде отскока от минимальных уровней.
Это положения о максимальной и минимальной длине волн и непересечении волн. Аксиомы – это основа для правильного распознавания характера волны. Главное отличие между импульсом и коррекционным движением – внутренняя структура этих движений. Сам термин «импульс» начал использовать Пректер. Эллиот обозначал такое движение как «мотив» , определяя эту стадию поведения рынка наиболее важной и существенной.Каждый цикл движения рынка характеризуется ростом или падением. Заслуга Эллиота в разработке формулы соотношения между импульсными и коррекционными движениями в структуре цикла.
Хотя в то же время – это один из наиболее сложных типов анализа рынка. Прикладное значение при анализе простых фигур коррекции приобретает структуры волны А. Ее «пятиволновость» – признак грядущего зигзага. «Трехволновость» – показатель большей вероятности развития горизонтали или треугольника.
Попробуем разобраться, в какой волне мы находимся сейчас и что ожидать в дальнейшем. Я как-то в начале работы на рынке форекс думал изучать волны эллиота, но мне на форуме один из опытных трейдеров посоветовал больше изучать уровни. Хотя сейчас понимаю что и с волновой теорией можно было бы анализировать рынок если потратить много времени на изучение. Для установки стоп-лосса используем тройное значение текущего ATR (на момент установки сетки фибо).